Industrialiser la production. Rendre l'analyse vivante.
Développée par OMOTE Advisory, RIALTO réunit la production des métriques et l'analyse experte des risques dans un même environnement.
La plateforme codifie les raisonnements métier pour expliquer les résultats, explorer les facteurs de risque et préparer les décisions. Les équipes interagissent directement avec leurs données et leurs calculs, dans l'environnement de leur institution.
Trois capacités au cœur de la plateforme
Produire et fiabiliser
Calculer les métriques, automatiser les reportings et retrouver les données et traitements à l'origine des résultats.
Analyser et expliquer
Décomposer les variations, identifier les principaux contributeurs et générer des commentaires structurés à partir de routines métier.
Explorer et décider
Interroger les résultats, faire varier les hypothèses et mesurer leurs impacts dans une analyse vivante et interactive.
Architecture
Modulaire, interopérable, augmentée par l'intelligence artificielle.
Des modèles à la décision, une chaîne cohérente
Le kernel orchestre les traitements et assure leur traçabilité. Quant ALM Insight Core rend les modèles comportementaux de la banque configurables et dynamiques. Flow Insight Core combine données contractuelles, règles déterministes et hypothèses comportementales pour générer les cash-flows. Les modules métier calculent les métriques et en industrialisent l’analyse et le reporting.
Ces briques se mobilisent selon votre dispositif : à partir de vos métriques existantes, de vos cash-flows ou de vos contrats. RIALTO peut ainsi enrichir votre environnement ou prendre en charge toute la chaîne de production et d’analyse.
Le kernel
Le noyau analytique coordonne les moteurs de calcul et les modules métier, assure la traçabilité des traitements et rend explicites les données, hypothèses et conventions utilisées. Chaque métrique conserve ses périmètres, scénarios et horizons propres. RIALTO permet de gouverner ces conventions, d'en comprendre les différences et d'en analyser les effets dans un environnement cohérent.
Flow Insight Core
Le moteur d'écoulement intelligent de RIALTO. Il projette les cash-flows à partir des termes contractuels et de règles déterministes, en intégrant les modèles comportementaux de la banque. RIALTO peut exploiter les cash-flows fournis par l'établissement. Pour une chaîne complète, Flow Insight Core génère les flux qui alimentent les calculs de risque, l'analyse et le reporting, à partir des contrats et des modèles.
Quant ALM Insight Core
Quant s'appuie sur les modèles comportementaux de la banque et les rend configurables et dynamiques. Les équipes font varier leurs paramètres, hypothèses et formes fonctionnelles, explorent des scénarios et mesurent les impacts sur les projections de cash-flows et les métriques de risque.
Les modules métier
Risque et ALM
IRRBB Insight Core
Mesure et pilotage du risque de taux du portefeuille bancaire. ΔEVE, ΔNII, scénarios EBA et internes, ITS et pilotage.
CSRBB Insight Core
Mesure et suivi du risque de spread de crédit du portefeuille bancaire.
GAP Insight Core
Production et analyse des gaps de liquidité et de taux, vision dynamique du bilan.
LCR Insight Core
Calcul, analyse et reporting du Liquidity Coverage Ratio, stress liquidité court terme.
NSFR Insight Core
Calcul, analyse et reporting du Net Stable Funding Ratio, pilotage du financement stable.
ALMM Insight Core
Production des reportings ALMM réglementaires (BCE), métriques de liquidité additionnelles.
Roadmap : Les modules risque de crédit, risque de marché, ICAAP et ILAAP sont en cours de développement.
Souveraineté analytique
RIALTO donne aux institutions les moyens de comprendre, challenger, faire évoluer et exploiter les systèmes sur lesquels reposent leurs décisions.
Les modèles restent ceux de la banque. Les équipes configurent leurs analyses, explorent leurs hypothèses et disposent de calculs reproductibles et de traitements traçables.
Cette maîtrise constitue le fondement de la souveraineté analytique : une expertise interne qui s'exprime pleinement dans un environnement contrôlé par l'institution.
Déploiement et appropriation
RIALTO se déploie dans l'environnement de l'institution, qui conserve la maîtrise de ses données et de ses traitements.
La mise en œuvre s'effectue avec les équipes internes : intégration aux systèmes existants, paramétrage, validation métier, formation et transfert de compétences.
L'objectif est une plateforme que les équipes savent exploiter et faire évoluer, avec des analyses configurables, des calculs reproductibles et des processus auditables.
Origine et provenance
RIALTO KERNEL est développé par les équipes d'OMOTE Advisory — un cabinet de conseil indépendant en risque financier et ALM. Les praticiens OMOTE sont impliqués dans l'exécution des missions et dans l'évolution de la plateforme : ce que nous apprenons sur le terrain client nourrit RIALTO, et ce que nous codifions dans la plateforme renforce la qualité de notre conseil.
RIALTO signifie Risk Intelligence, Automation, Learning, Tools and Orchestration — les piliers sur lesquels la plateforme est bâtie. KERNEL désigne le noyau analytique stable autour duquel ils s'articulent. Le nom évoque aussi le pont du Rialto, conçu pour relier deux mondes : l'expertise financière et la puissance opérationnelle de la technologie intelligente.
Découvrez RIALTO sur un cas d'usage métier
Analyse IRRBB, pilotage de la liquidité, simulation ou reporting : échangeons sur votre dispositif et le périmètre sur lequel RIALTO peut apporter de la valeur.
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RIALTO KERNEL